理解和实施实时交易系统的指南

随着交易和金融市场应用的技术进步令人印象深刻的增长，算法交易和实时交易系统正在受到全球交易所的欢迎和接受。

在过去十年中，实时交易已成为发达市场中最常见的交易方式，并在发展中经济体中日益普及。如果你想充分利用实时交易，你必须学习算法交易来赚钱。

在进一步讨论之前，请注意自动交易并不意味着它完全没有人为干预。自动化或实时交易已导致人工干预的集中度从交易转向更间接的角色，包括经常设计更新的阿尔法寻找策略。

算法交易的技术要求

为了实现该算法，使用计算机系统是算法交易的主要组成部分。你还需要继续努力val(在过去股市表现的历史时间上尝试该算法，看看使用它是否会盈利)。

您面临的挑战是将已知的策略转换为一个集成的计算机化流程，该流程可以访问交易账户，以便您可以下订单。以下是算法交易的一些需求:

• 你应该有计算机编程知识来实施所需的交易策略，雇佣程序员，甚至是预先创建的交易软件。
• 您必须有快速的网络连接和访问交易平台，以便您可以下订单。
• 获取将由算法检查的市场数据，以获得下订单的机会。
• 在交易系统进入真实市场之前，在构建交易系统时对其进行回测的能力和基本基础设施。
• 用于回测的可用历史信息，具体取决于在算法中实现的规则的复杂性。

了解算法交易策略，正确实施交易系统

算法或实时交易策略是执行最有利可图的算法交易的几种类型的想法。任何你在算法交易平台需要一个确定的机会，在提高收益或降低价格方面是有利可图的。以下是流行的交易策略，你可以用来做算法交易。

时间序列动量或平均回归

时间序列预测的一般思想是根据以前观测到的值预测未来的值。时间序列动量，也被称为趋势跟踪，通过预期一项资产未来的成本回报将与该资产过去的回报处于同一方向，寻求产生超额回报。

这些策略可能会寻找特定的价格走势，比如区间突破、波动率跃升，甚至是成交量走势倾斜，或者根据超过价格波动水平的移动平均线来定义趋势。

你可以在你的算法交易平台上使用的一个简单、流行的策略是“简单移动平均线交叉”。如果一只股票的短期移动平均值超过其长期移动平均值，它就买入，如果相反的情况发生，它就卖出。

在这里，你可以使用的最流行的指标之一是相对强度指数或RSI。该工具以0到100的范围衡量价格运动的速度和变化。出于评估均值回归可能性的动机，较高的RSI值可以表明资产超买，而较低的RSI值可以表明资产超卖。

趋势跟踪

这是一种流行的策略，跟随技术指标的趋势，如价格水平运动、移动平均线和通道突破。这些不需要你做任何价格预测或预测。这些策略将在你想要的趋势发生时执行，而不需要复杂的预测分析。

成交量加权平均价格(VWAP)

成交量加权平均策略使用特定股票的历史成交量数据，将大额订单分成更小的部分。然后，容量加权平均策略动态地释放这些块以供执行。

该策略的主要目标是执行整个订单接近成交量加权平均价格。如果您是共同基金或机构买家，您可以使用VWAP购买或出售股票，而不会对市场产生广泛影响。作为一名交易员，如果成本高于VWAP，您可以开始多头头寸，如果成本低于VWAP，您可以建立空头头寸。

做市算法交易策略

做市算法的主要作用是为你提供买卖报价。您还可以使用营销制作算法来匹配买卖订单。最常见的做市算法策略之一涉及即时买入和卖出指令。这种类型的做市算法是为了抓住价差。

综上所述，投资一个合适且充足的算法交易平台是您迈向有效实时交易的第一步。只有当您使用正确的策略和平台时，您才能成功地实施交易系统。